金融工程学（修订版） 英 洛伦兹.格利茨 扫描版[PDF]

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资源信息： 中文名: 金融工程学（修订版） 作者: (英)洛伦兹.格利茨 资源格式: PDF 版本: 扫描版 出版社: 经济科学出版社 书号: 7505814478 发行时间: 2003年7月12日 地区: 大陆 语言: 简体中文 概述:

内容简介： 本书的第一部分分别介绍了重要的金融工程工具：远期利率合约、SAFEs、期货、互换和期权；第二部分则介绍如何使用这些金融工具：或者是单独使用、或者是几个工具合在一起使用，以管理利率风险、货币风险、股权风险和商品风险。 书中详细介绍了各类金融工具，并描述了这些金融工具的交易市场及其定价原理。对这些金融工具的运用都辅以大量的实例，书中所推荐的管理策略和技术都得到了最近的历史数据的检验。本书既深刻阐述了相关的金融理论，又清楚地展示了其在实际中的有效运用。 内容截图：

目录: 第一篇 金融工具 第一章 引 言 25年的演变 什么是金融工程 风险的性质 金融工程和风险 本书的安排 第二章 现货市场 金融市场概览 外汇市场 货币市场 债券市场 股票市场 现金工具和衍生工具 .资本充足要求 进一步阅读 第三章 远期价格 远期汇率 远期利率 远期利率能预测未来的即期利率吗 实践中的即期和远期价格 第四章 远期利率协议 什么是远期利率协议 定义 术语 交割过程 用远期利率协议避险 远期利率协议的定价 远期利率协议的利率表现 第五章 综合的远期外汇协议 SAFE是什么 定义 术语 交割程序 SAFE的定价 在SAFE报价时的市场惯例 SAFE应用举例 规避即期汇率波动而带来的SAFE的风险 对远期利率协议和SAFE的资本充足要求 远期利率协议和SAFE的好处 第六章 金融期货 期货市场简史 什么是金融期货 交易特征 期货的买和卖 交易池与屏幕交易 清算机制 期货保证金 实物交割与现金结算 现货市场与期货市场的比较 期货的优点 进一步阅读 第七章 短期利率期货 定义 套利定价机制 基差与收敛 期货价格的变动 基本套期操作示例 不同短期期货合约的比较 期货与远期利率协议的对比 套期组合头寸 第八章 债券和股票指数期货 债券期货合约的定义 最便宜交割债券 债券期货的现金一持有定价法 暗含回购利率 交割机制 运用债券期货进行套期保值的基本策略 股票指数与股票指数期货 股票指数期货合约的定义 使用股票指数期货的优点 股票指数期货的现金一持有定价法 对股票指数期货进行套期保值的问题 将现金转化为股票组合以及将股票组合转化为现金 第九章互换 利率互换和货币互换的定义 互换市场的发展 利率互换 非标准利率互换 货币互换 互换的基本应用 零息票互换定价法 贴现因子和贴现函数 零息票利率、面额债券利率、互换利率及远期利率的关系 利率互换的估值和定价 货币互换的估值和定价第十章 期权：从初级到高级 为什么期权与众不同 定义 期权术语 到期旧的价值和利润模式 期权的定价 金融价格行为 期权的定价——布莱克—斯科尔斯模型 期权定价——二项模型 变动率 到期日前的价值模式 期权的行为 进一步阅读 第十一章 期权；从基石到特异晶 期权组合的基石 期权价差——水平、垂直、斜线价差 变动率组合 套利组合 上限、下限与领形组合 互换权 复合期权 特异期权 特异期权的定价 特异期权间的价格比较 嵌入期权 第二篇 金融技术 第十二章 金融工程技术的应用 金融工程技术的应用 金融风险的来源 折算风险和经济风险 确定套期保值的目标 套期保值方案的效果评估 财务部门作为一个盈利中心 第十三章 管理外汇风险 远期合约、SAFE与期货合约方法 期权是“变色龙” 举例说明 保值策略的比较 基本的期权套期保值 在一项保值方案内售出期权 双限期权、范围远期合约、远期区间合约和柱形期权 回廊式期权 分享式远期合约 比率远期合约 中止式远期、有权退出的远期和远期反转期权 使用新型期权 在一项保值方案以外售出期权 动态套期保值 哪种保值策略是最好的? 第十四章 使用远期利率协议、期货合约和互换交易管理利率风险 使用远期利率协议 使用短期利率期货合约 计算套期保值利率 “成堆”保值与“系列”保值 基差风险的不同种类 管理收敛基差 内插套期保值法 将各种方法结合起来 远期利率协议与期货合约 使用互换合约 对债券和互换组合进行套期保值 使用债券期货合约对债券组合进行套期保值 第十五章 管理利率风险——使用期权和以期权为基础的工具 利率保证 使用上限和下限 领形组合、参与式上限、廊形组合及其他变种 使用上限权和互换权 利率风险管理工具比较 第十六章 管理股权风险 多头和空头策略 提高投资回报 价值保护策略 垂直的价差组合、水平的价差、对角价差组合 其他期权策略 应用股票指数期货和期权 证券组合保险 担保股权基金 认股权证和可转换债券 特异的股本衍生工具 第十七章 商晶风险 商品风险 创造商品衍生工具 应用商品衍生工具 混合商品衍生工具 第十八章 结构金融 与负债相关的结构 与资产相关的结构 双币种结构 迟设、反转、有上限、有领形和杠杆式的浮动票据 双币种和跨币种结构 结束语