随机过程 Stochastic Processes [光盘镜像]

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资源信息： 中文名: 随机过程 英文名: Stochastic Processes 资源格式: 光盘镜像 课程类型: 数学 学校: 中科院 主讲人: 孙应飞 发行日期: 2009年 地区: 大陆 对白语言: 普通话 概述:

随机过程 Stochastic Processes 课程编号： S070206J07 课程属性： 专业基础课 学时/学分： 60/3 预修课程： 概率论、复变函数 教学目的和要求: 　　本课程为声学专业研究生的专业基础课，同时也是控制科学与工程、通信通信与信息工程学科的博士、硕士研究生的最重要的学科基础课程之一。在现代科技诸多领域，例如物理、化学、生物、通信、机电、自动化、地震、海洋及经济等学科中均有着广泛的应用。本课程内容包括随机过程的概念和基本类型、Markov 链、Poisson 过程、二阶矩过程、平稳过程及其谱分解、Gauss 过程、Brown 运动、鞅及随机分析简介。通过本课程的学习，希望初步掌握随机过程的基本概念、方法和技巧，为进一步学习其它后续课程及应用打下坚实的基础。 1 由于面向的人群比较小，我做成ISO文件，一是方便大家下载和观看，请不要解压 用虚拟光驱打开 这样可以帮助做资源，这样就可以较长时间的保存这个资源。 2 学术方面的比较少，难度大，更需要名师来指点，我们要感谢中科院的老师。 3 我相信对这方面有兴趣的同学一定会珍惜这些资源。下载了就要好好去学习。 4 中科院的这套视频质量非常高，内容非常专业，不次于国外的大学，而且更适合国内学生。 涉及到经济 管理 理工 多大1000门以上，中科院的空中课堂链接：http://210.76.200.32/ 很遗憾的是，这套视频只有中科院内部才能浏览。 对这方面有兴趣的同学 可以加这个QQ群： 67811832 : 图像识别 模式识别 计算机视觉 对中科院的这套视频有兴趣的同学可以下面跟帖 http://home.VeryCD.com/space.php?uid=28205...id=54132 目录: 内容提要: 第一章 随机过程简介及基础知识 随机过程概念与例子，概率空间，随机变量及分布函数，条件期望与概率生成函数，特征函数与Laplace变换，随机变量收敛的概念和极限定理，熵和信息。 第二章 Markov 链 Markov 链的定义与例子，n步转移概率矩阵，强Markov 性，状态空间的分解，常返与瞬过，平稳分布，分支过程。 第三章 Poisson 过程 Poisson 过程的定义与例子，Poisson 过程基本性质，Poisson 过程的一些推广。 第四章 纯不连续 Markov 过程 纯不连续 Markov 过程的定义，Kolmogorov-Feller 方程，生灭过程，Q矩阵。 第五章 二阶矩过程与随机分析简介 二阶矩过程及预备知识，均方极限、导数、积分，关于正交增量过程的随机积分，随机积分和微分。 第六章 平稳过程 平稳过程的定义与例子，平稳过程的谱分解，平稳过程的遍历性与采样定理，线性系统中的平稳过程，ARMA(p,q)模型简介。 第七章 Gauss 过程与 Brown 运动 多元正态分布，Gauss 过程，正态Markov过程，Brown 运动的定义，Brown 运动的性质。 第八章 鞅论简介 鞅的定义和一些例子，Doob停时停止定理，Doob上穿不等式及鞅的收敛性。 教材： 陆大 ，《随机过程及其应用》，清华大学出版社，北京，2000。 主要参考书： 1. 复旦大学编，《概率论第三册：随机过程》，高等教育出版社，北京，1995。 2. 方兆本，缪柏其，《随机过程》，中国科学技术大学出版社，合肥，1992。 3. 王梓坤，《随机过程》，科学出版社，北京，1996。